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Neurale Netzwerke wurden in Handelssystemen seit vielen Jahren mit unterschiedlichem Erfolg verwendet Ihre primäre Attraktion ist, dass ihre nichtlineare Struktur ist besser in der Lage, die Komplexität der Preisbewegung als Standard, Indikator-basierte Trad zu erfassen Regeln Eine der Kritik war, dass neuronale netzwerkbasierte Handelsstrategien eher übertrieben sind und deshalb keine neuen Daten ausführen. Eine mögliche Lösung für dieses Problem besteht darin, neuronale Netze mit einer regelbasierten Strategielogik zu kombinieren Hybrid-Art der Strategie Dieser Artikel wird zeigen, wie dies mit Adaptrade Builder durchgeführt werden kann. Insbesondere wird dieser Artikel veranschaulichen die folgenden bining neuronale Netzwerk-und Regel-basierte Logik für Handelseinträge. Ein Drei-Segment-Daten-Ansatz wird mit dem dritten verwendet werden Segment zur Validierung der endgültigen Strategien Der daraus resultierende Strategiecode für MetaTrader 4 und TradeStation wird gezeigt, und es wird gezeigt, dass die Validierungsergebnisse für jede Plattform positiv sind. Neurale Netzwerke als Trade Entry Filters. Mathematisch ist ein neuronales Netzwerk ein Nichtlineare Kombination von einem oder mehreren gewichteten Eingaben, die einen oder mehrere Ausgabewerte erzeugen Zum Handel wird in der Regel ein neuronales Netzwerk in einer von zwei Möglichkeiten 1 als Vorhersage verwendet Der künftigen Preisbewegung oder 2 als Indikator oder Filter für den Handel Hier wird seine Verwendung als Indikator oder Handelsfilter berücksichtigt. Als Indikator fungiert ein neuronales Netzwerk als zusätzliche Bedingung oder Filter, die vor einem Handel erfüllt werden muss Eingegeben werden Die Eingaben in das Netzwerk sind typischerweise andere technische Indikatoren wie Impuls, Stochastik, ADX, gleitende Mittelwerte und so weiter sowie Preise und Kombinationen der Vorgänger Die Eingaben sind skaliert und das neuronale Netzwerk ist so ausgelegt, dass die Ausgang ist ein Wert zwischen -1 und 1 Ein Ansatz besteht darin, einen langen Eintrag zuzulassen, wenn der Ausgang größer oder gleich einem Schwellwert wie 0 5 ist, und eine kurze Eingabe, wenn die Ausgabe kleiner oder gleich dem negativen ist Der Schwelle zB -0 5 Diese Bedingung wäre zusätzlich zu den vorhandenen Eintrittsbedingungen. Wenn es zum Beispiel eine lange Eintrittsbedingung gab, müsste es wahr sein und die neuronale Netzausgabe müsste mindestens gleich der Schwelle sein Wert für eine lange Eintrag. Bei der Einrichtung eines neuronalen Netzes wäre ein Händler typischerweise verantwortlich für die Auswahl der Eingaben und der Netzwerktopologie und für das Training des Netzwerks, das die optimalen Gewichtswerte bestimmt. Wie unten gezeigt wird, führt Adaptrade Builder diese Schritte automatisch als Teil von Der evolutionäre Build-Prozess, den die Software auf der Verwendung des neuronalen Netzwerks als Handelsfilter basiert, lässt sich leicht mit anderen Regeln kombinieren, um eine hybride Handelsstrategie zu schaffen, die die besten Eigenschaften traditioneller, regelbasierter Ansätze mit den Vorteilen verbindet Von neuronalen Netzen Als einfaches Beispiel könnte Builder eine gleitende durchschnittliche Crossover-Regel mit einem neuronalen Netzwerk kombinieren, so dass eine lange Position genommen wird, wenn der schnell gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt übergeht und die neuronale Netzwerkausgabe an oder über seinem Schwellenwert liegt. Stop-and-Reverse Trading-Strategien. Eine Stop-and-Reverse-Trading-Strategie ist eine, die immer auf dem Markt ist, entweder lange oder kurz Streng genommen, s Top-and-Reverse bedeutet, dass Sie den Handel umkehren, wenn Ihr Stop-Order getroffen wird. Allerdings benutze ich es als Short-Hand für jede Trading-Strategie, die von lange bis kurz zu lange und so weiter rückgängig ist, so dass Sie immer immer in der Markt Durch diese Definition ist es nicht notwendig für die Aufträge, um Stopp-Aufträge Sie könnten eingeben und rückgängig mit Markt oder Limit Orders auch Es ist auch nicht notwendig, dass jede Seite die gleiche Logik oder sogar die gleiche Reihenfolge Typ verwenden Sie zum Beispiel Sie Konnte lange eintreten und kurz auf einen Stoppauftrag abschließen und kurz eintreten und lange auf einer Marktreihenfolge verlassen, wobei verschiedene Regeln und Bedingungen für jeden Eintrittsausgang verwendet werden. Dies wäre ein Beispiel für eine asymmetrische Stop-and-Reverse-Strategie. Der primäre Vorteil eines Stop-and-Reverse-Strategie ist, dass immer immer auf dem Markt, Sie nie verpassen keine großen Moves Ein weiterer Vorteil ist Einfachheit Wenn es separate Regeln und Bedingungen für die Eingabe und Verlassen Trades gibt es mehr Komplexität und mehr, die schief gehen kann Und verlässt m Es müssen weniger zeitliche Entscheidungen getroffen werden, was weniger Fehler bedeuten kann. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, dass die besten Voraussetzungen für die Beendigung eines Handels nur selten so sind, dass man in die entgegengesetzte Richtung eintritt, Inhärent getrennte Entscheidungen, die daher getrennte Regeln und Logik einsetzen sollten Ein weiterer möglicher Nachteil, immer auf dem Markt zu sein, ist, dass die Strategie durch jede Eröffnungslücke handeln wird. Eine große Eröffnungslücke gegen die Position kann einen großen Verlust bedeuten, bevor die Strategie Strategien umkehren kann Die eingehen und verlassen selektiv, oder dass Ausstieg am Ende des Tages kann die Auswirkungen der Öffnung Lücken zu minimieren. Da das Ziel ist es, eine Forex-Strategie zu bauen, ist MetaTrader 4 MT4 eine offensichtliche Wahl für die Handelsplattform gegeben, dass MetaTrader 4 entworfen ist Vor allem für Forex und ist weit verbreitet für den Handel dieser Märkte siehe zum Beispiel MetaTrader vs TradeStation A Sprachvergleich Doch in den letzten Jahren TradeStation Hat die Forex-Märkte viel aggressiver gezielt Je nach Handelsvolumen und / oder Konto-Ebene ist es möglich, die Devisenmärkte durch TradeStation zu tauschen, ohne irgendwelche Plattformgebühren zu verursachen oder irgendwelche Provisionen zu bezahlen. Spreads sind angeblich mit guter Liquidität auf den großen Forex-Paaren für Diese Gründe, beide Plattformen wurden für dieses Projekt gezielt. Sehrliche Probleme entstehen bei der Ausrichtung mehrerer Plattformen gleichzeitig Zuerst können die Daten auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich sein, mit Unterschieden in Zeitzonen, Preisangaben für einige Bars, Volumen und verfügbare Datumsbereiche Um zu glätten Über diese Unterschiede wurden Daten von beiden Plattformen erhalten, und die Strategien wurden über beide Datenreihen gleichzeitig gebaut. Die besten Strategien waren daher diejenigen, die bei allen Datenreihen trotz aller Unterschiede in den Daten gut funktionierten. Die im Builder verwendeten Dateneinstellungen werden angezeigt Unten in Abb. 1 Wie aus der Marktdaten-Tabelle in der Abbildung abgeleitet werden kann, ist der Euro-Dollar-Devisenmarkt Wurde gezielt EURUSD mit einer Bargröße von 4 Stunden 240 Minuten Andere Stabgrößen oder - märkte hätten genauso gut gedient, dass ich nur so viele Daten über meine MT4-Plattform erhalten konnte, wie durch den in Fig. 1 Datenreihe 2, So dass der gleiche Datumsbereich verwendet wurde, um die äquivalenten Datenreihen aus der TradeStation-Datenreihe 1 80 zu erhalten, wurde die Daten für den Aufbau von kombinierten Stichproben - und Out-of-Sample verwendet, wobei 20 6 20 14 bis 2 10 15 für die Validierung vorgesehen waren 80 des Originals 80 wurde dann in die Stichprobe gesetzt, wobei 20 auf Out-of-Probe eingestellt war, wie in Abb. 1 gezeigt. Der Gebotsfracht-Spread wurde auf 5 Pips gesetzt und die Handelskosten von 6 Pips oder 60 pro Full-Size-Los 100.000 Aktien wurden pro Umrundung angenommen. Die beiden Datenreihen wurden in den Build aufgenommen, wie durch die Häkchen in der linken Spalte der Market Data-Tabelle angegeben. Abbildung 1 Marktdaten-Einstellungen für den Aufbau einer Forex-Strategie für MetaTrader 4 und TradeStation. Ein weiteres mögliches Problem bei der Ausrichtung auf mehrere Plattformen ist, dass Builder ist Entworfen, um zu duplizieren, wie jede unterstützte Plattform ihre Indikatoren berechnet, was bedeutet, dass die Indikatorwerte unterschiedlich sein werden, je nachdem, welche Plattform ausgewählt wird. Um diese mögliche Diskrepanzquelle zu vermeiden, sollten alle Indikatoren, die in MetaTrader 4 anders als in TradeStation auswerten, eliminiert werden Aus dem Build, was bedeutet, dass die folgenden Indikatoren vermieden werden sollten. Alle anderen Indikatoren, die für beide Plattformen verfügbar sind, werden auf beiden Plattformen gleichermaßen berechnet. Die TradeStation umfasst alle Indikatoren, die im Builder verfügbar sind, während MetaTrader 4 daher nicht gilt Beinhalten nur Indikatoren, die in beiden Plattformen verfügbar sind, sollte die MetaTrader 4-Plattform als Codetyp im Builder ausgewählt werden, der automatisch alle Indikatoren aus dem Build-Set entfernt, die für MT4 nicht verfügbar sind, wodurch die Indikatoren, die in beiden verfügbar sind, verlassen werden Plattformen Darüber hinaus, da ich bemerkte Unterschiede in der Lautstärke Daten aus eac erhalten H-Plattform habe ich alle volumenabhängigen Indikatoren aus dem Build-Set entfernt. Schließlich wurde der Tageszeit-Indikator wegen der Unterschiede in den Zeitzonen zwischen den Datendateien entfernt. In Abb. 2 unten wurde die Liste der Indikatoren angezeigt, die im Build verwendet wurden Set wird sortiert, ob der Indikator vom Bauvorgang berücksichtigt wurde. Betrachten Sie die Spalte Die Indikatoren, die aus den oben erwähnten Gründen aus den oben genannten Gründen entfernt wurden, werden am Anfang der Liste angezeigt. Die restlichen Indikatoren, beginnend mit Simple Mov Ave, waren alle Teil von Die Build-Set. Figure 2 Indikator-Selektionen im Builder, wobei die Indikatoren aus dem Build-Set entfernt wurden. Die Auswertungsoptionen, die im Build-Prozess verwendet werden, sind in Abb. 3 dargestellt. Wie bereits erwähnt, wurde MetaTrader 4 als Codeauswahl ausgewählt. Nachdem Strategien eingebaut wurden Builder, eine der Optionen auf der Registerkarte Auswertungsoptionen, einschließlich des Codetyps, können geändert und die Strategien neu ausgewertet werden, was auch den Code umschreibt, in welcher Sprache diese Sprache ausgewählt wird Ure wurde verwendet, um den TradeStation-Code für die endgültige Strategie zu erhalten, nachdem die Strategien für MetaTrader 4 gebaut wurden. Abbildung 3 Evaluierungsoptionen im Builder für die EURUSD-Forex-Strategie. Um Stop-and-Reverse-Strategien zu schaffen, wurden alle Exit-Typen aus dem Build entfernt Setze, wie unten in Abb. 4 gezeigt, wurden alle drei Arten von Eintragsaufträgen - Markt, Stop und Limit - als betrachtet betrachtet, was bedeutet, dass der Buildprozess während des Buildprozesses einen von ihnen in Erwägung ziehen könnte Builder, um eine Stop-and-Reverse-Strategie zu erstellen. Die Builder-Software generiert automatisch regelbasierte logische Bedingungen für die Eingabe und oder den Ausgang Um ein neuronales Netzwerk zur Strategie hinzuzufügen, ist es nur notwendig, die Option Einfügen eines neuronalen Netzwerks in die Einreisebedingungen zu wählen Auf der Registerkarte Strategy Options, wie unten in Abb. 5 gezeigt. Die neuronalen Netzwerkeinstellungen wurden bei ihren Vorgaben belassen. Im Rahmen der Stop-and-Reverse-Logik wurde die Option Market Sides auf Long Short gesetzt und die Option Warten auf Exit befor E Eintritt in den neuen Handel wurde unkontrolliert Letzterer ist notwendig, um den Eintrag zu beenden, um die aktuelle Position bei einer Umkehr zu beenden. Alle anderen Einstellungen wurden bei den Standardeinstellungen hinterlassen. Figure 5 Strategieoptionen, die im Builder ausgewählt wurden, um eine hybride Strategie zu erstellen, die sowohl regelbasiert als auch verwendet Neuronale Netzwerkbedingungen. Die evolutionäre Natur des Build-Prozesses im Builder wird von der Fitness geleitet, die aus den Zielen und Bedingungen berechnet wird, die auf der Registerkarte Metriken definiert sind, wie unten in Abb. 6 gezeigt. Die Build-Ziele wurden einfach gehalten, den Nettogewinn zu maximieren und gleichzeitig zu minimieren Die Komplexität, die ein gewisses Gewicht im Verhältnis zum Nettogewinn erhielt. Mehr Aufmerksamkeit wurde auf die Baubedingungen gelegt, die den Korrelationskoeffizienten und die Bedeutung für die allgemeine Strategiequalität sowie die durchschnittlichen Handelsstäbe und die Anzahl der Trades beinhalteten , Nur die durchschnittlichen Stäbe in den Trades wurden als Bauzustand eingeschlossen. Allerdings wurde in einigen der frühen Builds der Nettogewinn über th begünstigt E Handelslänge, so dass die Anzahl der Trades metric hinzugefügt wurde Der angegebene Bereich für die Anzahl der Trades zwischen 209 und 418 entspricht den durchschnittlichen Handelslängen zwischen 15 und 30 bar, basierend auf der Anzahl der Takte in der Buildperiode , Fügte diese Metrik hinzu, legte mehr Wert auf das Handelslängenziel, das zu mehr Mitgliedern der Bevölkerung mit dem gewünschten Bereich der Handelslängen führte. Bild 6 Ziele und Bedingungen, die auf der Registerkarte Metriken festgelegt sind, bestimmen, wie die Fitness berechnet wird Die Auswahl von Top-Strategien dupliziert die Build-Bedingungen, außer dass die Top-Strategies-Bedingungen über den gesamten Datenbereich ausgewertet werden, der nicht das Validierungssegment enthält, das getrennt ist, und nicht nur über die Buildperiode, wie dies bei den Build-Bedingungen der Fall ist. Die Top-Strategien Bedingungen werden vom Programm verwendet, um alle Strategien zu beiseite legen, die alle Bedingungen in einer separaten Population erfüllen. Die endgültigen Einstellungen werden auf der Registerkarte "Build-Optionen" vorgenommen, wie in der Abbildung b gezeigt Entfalten in Abb. 7 Die wichtigsten Optionen sind hier die Bevölkerungsgröße, die Anzahl der Generationen und die Option, auf der Grundlage der Out-of-Probe-Leistung zurückzusetzen. Die Populationsgröße wurde so gewählt, dass sie groß genug ist, um eine gute Vielfalt in der Bevölkerung zu erhalten Klein genug, um in einer angemessenen Zeitspanne zu bauen Die Anzahl der Generationen basierte darauf, wie lange es dauerte, während ein paar vorläufige Builds für die Ergebnisse zu konvergieren. Figure 7 Build-Optionen gehören die Bevölkerung Größe, Anzahl der Generationen und Optionen Für die Rückstellung der Population auf der Grundlage von Out-of-Sample-Performance. Die Option auf Reset auf Out-of-Sample OOS Performance startet den Build-Prozess über nach der angegebenen Anzahl von Generationen, wenn die angegebene Bedingung in diesem Fall erfüllt ist, wird die Bevölkerung sein Zurücksetzen, wenn der Out-of-Sample-Nettogewinn weniger als 20.000 beträgt. Dieser Wert wurde auf der Grundlage von Vorversuchen ausgewählt, um ein hoch genug Wert zu sein, dass es wahrscheinlich nicht erreicht werden würde. Als Ergebnis wurde der Buildprozess wiederholt Alle 30 Generationen bis manuell gestoppt Dies ist ein Weg, um das Programm identifizieren Strategien auf der Grundlage der Top-Strategien Bedingungen über einen längeren Zeitraum Periodisch kann die Top-Strategien Bevölkerung überprüft werden und der Build-Prozess abgebrochen, wenn geeignete Strategien gefunden werden. Notice Dass ich die Stichprobe in Anführungszeichen ausstellt, wenn die Out-of-Sample-Periode verwendet wird, um die Population auf diese Weise zurückzusetzen, ist die Out-of-Sample-Periode nicht mehr wirklich out-of-sample Seit dieser Periode ist jetzt Verwendet, um den Build-Prozess zu führen, ist es effektiv Teil der In-Sample-Periode Das ist der Grund, warum es ratsam ist, ein drittes Segment für die Validierung beiseite zu legen, wie oben diskutiert wurde. Nach mehreren Stunden der Verarbeitung und einer Reihe von automatischen Wiederaufbauten, Eine geeignete Strategie wurde in der Top-Strategien-Population gefunden. Die geschlossene Handels-Aktienkurve ist unten in Abb. 8 dargestellt. Die Equity-Kurve zeigt eine konsistente Performance in beiden Datensegmenten mit einer ausreichenden Anzahl von Trades und im Wesentlichen der Gleiche Ergebnisse über beide Datenreihen. Belade 8 Closed-Trade-Equity-Kurve für die EURUSD-Stop-and-Reverse-Strategie. Um die Strategie über den Validierungszeitraum zu überprüfen, wurden die Datumsregelungen auf der Registerkarte Markets siehe Abb. 1 zum Enddatum geändert Die Daten 2 11 2015, und die Strategie wurde neu ausgewertet, indem man den Befehl Auswerten aus dem Menü Strategie im Builder auswählte. Die Ergebnisse sind unten in Abb. 9 dargestellt. Die Validierungsergebnisse in der roten Box zeigen, dass die Strategie auf Daten, die nicht verwendet werden, Der Build-Prozess. Figure 9 Closed-Trade-Equity-Kurve für die EURUSD-Stop-and-Reverse-Strategie, einschließlich der Validierungsperiode. Die endgültige Überprüfung ist zu sehen, wie die Strategie auf jeder Datenreihe separat mit der Code-Ausgabe-Option für diese Plattform durchgeführt Ist notwendig, weil es, wie oben erläutert, Unterschiede in den Ergebnissen je nach 1 des Codetyps und 2 der Datenreihe gibt. Wir müssen überprüfen, ob die gewählten Einstellungen diese Unterschiede minimieren, wie beabsichtigt, um den Strat zu testen Gy für MetaTrader 4 wurde die Datenreihe von TradeStation auf der Registerkarte Markets abgewählt und die Strategie wurde neu bewertet. Die Ergebnisse sind unten in Abb. 10 dargestellt, die die untere Kurve in Abb. 9 dupliziert. Abbildung 10 Closed-Trade Equity-Kurve für Die EURUSD-Stop-and-Reverse-Strategie, einschließlich der Validierungsperiode, für MetaTrader 4.Finally, um die Strategie für TradeStation zu testen, wurde die Datenreihe von TradeStation ausgewählt und die Serie für MetaTrader 4 wurde auf der Registerkarte Markets, der Codeausgabe, abgewählt Wurde in die TradeStation geändert und die Strategie wurde neu ausgewertet. Die Ergebnisse sind unten in Abb. 11 dargestellt und scheinen der mittleren Kurve in Abb. 9 sehr ähnlich zu sein, wie erwartet. Figur 11 Closed-Trade-Aktienkurve für die EURUSD-Stop - und Reverse-Strategie, einschließlich der Validierungsperiode, für TradeStation. Der Code für beide Plattformen ist unten in Abb. 12 Klicken Sie auf das Bild, um die Code-Datei für die entsprechende Plattform zu öffnen Die Untersuchung des Codes zeigt, dass der regelbasierte Teil der str Ategy nutzt unterschiedliche volatilitätsbedingte Bedingungen für die langen und kurzen Seiten Die neuronalen Netzeingänge bestehen aus einer Vielzahl von Indikatoren, darunter Tag der Woche, Trend ZLTrend, Intraday High, Oszillatoren InvFisherCycle, InvFisherRSI, Bollinger Bands und Standardabweichung Hybrid-Art der Strategie kann direkt in der Code-Anweisung aus dem TradeStation-Code gesehen werden. Wenn EntCondL und NNOutput 0 5 dann beginnen Buy EnMark-L NShares Aktien nächsten Bar auf dem Markt. Die Variable EntCondL stellt die regelbasierten Einreisebedingungen und NNOuput Ist die Ausgabe des neuronalen Netzes Beide Bedingungen müssen wahr sein, um den langen Eintrag zu platzieren Der kurze Eintrag Zustand funktioniert auf die gleiche Weise. Figure 12 Trading-Strategie-Code für die EURUSD Stop-and-Reverse-Strategie links, MetaTrader 4 rechts, TradeStation Click Die Figur, um die entsprechende Code-Datei zu öffnen. Download eine Builder-Projektdatei mit den Einstellungen in diesem Artikel beschrieben. Dieser Artikel untersuchte den Prozess der Aufbau einer Hybrid-Regel-b Ased neuronale Netzwerk-Strategie für die EURUSD mit einem Stop-and-Reverse immer im Markt Ansatz mit Adaptrade Builder Es wurde gezeigt, wie der Strategie-Code für mehrere Plattformen generiert werden kann, indem Sie eine gemeinsame Teilmenge der Indikatoren, die die gleiche Weise in jedem arbeiten Plattform Die notwendigen Einstellungen, um Strategien zu generieren, die von lang nach kurz und zurück umgekehrt wurden, wurden beschrieben, und es wurde gezeigt, dass die daraus resultierende Strategie positiv auf einem separaten Validierungssegment von Daten durchgeführt wurde. Es wurde auch überprüft, dass die Strategie mit den Daten und ähnlichen Ergebnissen resultierte Code-Option für jede Plattform. Wie oben diskutiert, hat der Stop-and-Reverse-Ansatz mehrere Nachteile und kann nicht an alle appellieren Allerdings kann ein immer-in-der-Markt-Ansatz attraktiver mit Forex-Daten, weil die Forex-Märkte rund um Die Uhr Infolgedessen gibt es keine Session-Opening-Lücken, und die Trading-Aufträge sind immer aktiv und verfügbar, um den Handel umzukehren, wenn der Markt ändert Verwendung von Intraday-Daten 4-Stunden-Bars lieferten mehr Datenstäbe für den Einsatz im Build-Prozess, waren aber ansonsten ziemlich willkürlich, da die immer marktübliche Art der Strategie bedeutet, dass Trades über Nacht getragen werden. Der Buildprozess wurde erlaubt Um unterschiedliche Bedingungen für die Einreise in Long und Short zu entwickeln, was zu einer asymmetrischen Stop-and-Reverse-Strategie führt. Trotz des Namens kommt die resultierende Strategie sowohl lange als auch kurze Trades auf Marktaufträgen ein, obwohl Markt-, Stop - und Limit-Aufträge alle von der Build-Prozess unabhängig für jede Seite In der Praxis würde die Umkehr von Long zu Short bedeuten, dass die doppelte Anzahl der Aktien am Markt, da die Strategie derzeit lange war, z. B. wenn die aktuelle Long-Position 100.000 Aktien war, würden Sie verkaufen kurze 200.000 Aktien am Markt Ebenso, wenn die aktuelle Short-Position 100.000 Aktien war, würden Sie 200.000 Aktien am Markt kaufen, um von kurz nach lang umzukehren. Eine kürzere Preisgeschichte wurde verwendet als wäre ideal Dennoch , Die Ergebnisse waren positiv auf dem Validierungssegment, was darauf hindeutet, dass die Strategie nicht übertroffen wurde. Dies unterstützt die Idee, dass ein neuronales Netzwerk in einer Handelsstrategie verwendet werden kann, ohne die Strategie auf den Markt notwendigerweise übertreiben zu müssen. Die hier vorgestellte Strategie ist nicht Für den eigentlichen Handel bestimmt und wurde nicht in Echtzeit-Tracking oder Trading getestet. Allerdings kann dieser Artikel als Vorlage für die Entwicklung ähnlicher Strategien für die EURUSD oder andere Märkte verwendet werden Wie immer, jede Handelsstrategie, die Sie entwickeln, sollte gründlich in Echtzeit - Time-Tracking oder auf separaten Daten, um die Ergebnisse zu validieren und sich mit den Trading-Merkmalen der Strategie vor dem Live-Handel vertraut zu machen. Dieser Artikel erschien in der Februar 2015 Ausgabe des Adaptrade Software-Newsletters. HYPOTHETISCHE ODER SIMULATED PERFORMANCE ERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE INHERENTE BESCHRÄNKUNGEN UNLIKE EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, DIE EIGENSCHAFTEN ERHÖHEN NICHT AKTUELLES HANDEL, DASS DIE HÄNDE NICHT AKTUELL WERDEN AUSGEFÜHRT WERDEN DIE ERGEBNISSE DURCH DIE AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WENN ZU DEN BESTIMMTEN MARKTFAKTOREN SIND, SOWEIT LIEBIGE LIQUIDITÄT SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND, SIND AUCH AUCH DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT NR. ENTWICKELT WERDEN REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE GEWINNE ODER VERLUSTE ÄNDERN DURCH DIESE ZEICHNUNG ZU ERHÖHEN. Wenn Sie gern über neue Entwicklungen, Neuigkeiten und Sonderangebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, dann melden Sie sich bitte bei unserer E-Mail-Liste an. 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