Options Trading Losgröße

Was ist Lot Größe Futures und Optionen. Während Handel in Futures und Optionen, sei es Aktien-Futures und Optionen oder Rohstoff-Futures und Optionen, können Sie nur handeln Multiples einer festen Nummer namens LOT Größe dieses Vertrages Jede Aktie oder Ware, die gehandelt wird Auf dem Derivatemarkt hat eine LOT SIZE. Say Sie handeln Goldderivate auf dem Rohstoffmarkt und die Losgröße von Gold ist 1 kg Das bedeutet, dass jeder Gold-Futures-Vertrag oder Optionskontrakt für 1 kg Gold sein wird. Zum Beispiel, Durch den Kauf eines Futures-Kontrakts von Gold Sie in eine Vereinbarung zum Kauf 1 kg Gold am Verfalldatum zu kaufen Ähnlich, wenn Sie Aktienoptionen handeln, sagen für eine Firma namens Coca Cola, die eine Menge von 100 Aktien hat dann durch den Kauf eines Anrufs Option Vertrag zu kaufen Coca Cola wird Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu 100 Aktien von Coca Cola zum Ausübungspreis am Verfalldatum oder jederzeit vor dem Verfalldatum zu kaufen, wenn die Optionen ist ein europäischer Stil Optionen Vertrag. Sie können nicht fraktional handeln Los-Größen beim Trading in Futures und Optionen Natürlich können Sie Vielfache einer bestimmten Losgröße handeln, indem Sie einfach mehr als einen Vertrag handeln. Eine Option oder ein Futures-Vertrag wird jedoch immer für die angegebene Losgröße sein. Prüfung und Losgröße - Wort der Vorsicht. Auch der Preis des Futures - oder Optionskontraktes ist nicht pro Los, sondern pro Einheit der Ware oder Aktie angegeben. Zum Beispiel, wenn die Prämie oder die Kosten für den Kauf einer Put-Option eines bestimmten Bestandes 5 ist, dann die Gesamtprämie, die Sie zahlen müssen Ist 5 x Los size. Stock Markt Derivate Futures, Optionen. Thanks für die gesamte Serie von OPTION Trading Es hilft mir, um ganz klar zu verstehen, Thx noch einmal, GOTT segnen uns. 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Futures und Optionen Losgröße Margin Betrag und Anzahl der Aktien. In den Aktienmärkten, Teilnehmer Kann in 2 segmenten handeln. I Cash-Segment und. Ii Futures und Optionen Derivative segment. Partner auf dem Kassamarkt können kaufen jede beliebige Anzahl von Aktien eines Unternehmens, dh sie können alles von einer einzigen Aktie zu Tausenden von Aktien kaufen Im Gegenzug, im Futures-und Options-Segment, nehmen die Teilnehmer Verträge Die eine vorgegebene Losgröße je nach dem zugrunde liegenden Bestand haben. Zu erklären mit Beispiel. Sie möchten Infosys Futures-Vertrag, die eine Menge von 125 Aktien hat, ist das gleiche wie der Kauf von 125 Aktien von Infosys. Sie möchten ein kaufen IDBI Futures-Kontrakt IDBI hat eine Menge von 4.000 Aktien Dies ist das gleiche wie der Kauf von 4000 Aktien von IDBI. Die Losgröße ist für jeden Vertrag festgelegt und es unterscheidet sich von Lager zu Lager. Weitere, in der Cash-Segment müssen Sie den vollen Preis zu zahlen Kaufen Sie einen anderen Anteil als im Falle von Intra-Day-Margin-Trading In der Futures-und Optionen-Segment zahlen Sie. Für Kauf-Option Lose eine Gebühr genannt die Prämie. Für den Kauf zukünftige Lose ein Anfangs-Marge Betrag, der ein Bruchteil des Gesamtpreises der Zugrunde liegende share. Was ist diese Losgröße mean. Lot Größe bezieht sich auf die Anzahl der zugrunde liegenden Aktien in einem Vertrag Mit anderen Worten, es bezieht sich auf die Menge, in der ein Investor auf dem Markt in der Derivative von bestimmten Skripts Aktien handeln kann Die folgende Tabelle Zeigt die Losgrößen von einigen von einigen häufig gehandelten stocks. How viele Aktien sind dort in 1 Futures und Optionen lot. As pro ständigen Ausschuss Empfehlung zur Änderung der Securities Contract Regulation Act, 1956 die minimale Kontraktgröße der Derivate-Kontrakte in der indischen gehandelt Aktienmärkte sollten nicht unter Rs 2,00.000 liegen. Basierend auf dieser Empfehlung hatte SEBI angegeben, dass der Wert eines Derivatkontraktes nicht kleiner als Rs 2, 00000 für einen Futures - und Optionskontrakt sein sollte. Entsprechend wird die Losgröße bestimmt Beachten Sie diese Mindestvertragsgröße Anforderung Wenn zum Beispiel eine Aktie von XYZ Limited bei Rs 500 handelt, dann sollten die Futures - und Options-Losgrößen der XYZ-Verträge mindestens 400 Aktien betragen, die auf der Grundlage des Mindestvertragswertes Rs 2,00.000 500 400 berechnet wurden Aktien. Value von einem Futures oder Optionen Vertrag wird durch Multiplikation der Losgröße mit dem Aktienkurs berechnet. Zum Beispiel die Losgröße der asiatischen Farben Futures ist 500 Aktien Also, Kauf 1 viel asiatischen Farben Futures oder 1 Option Los Losgröße ist die Gleiches für beide Futures und Optionen würde der Kauf von 500 Aktien, natürlich durch die Zahlung nur einen Bruchteil des Betrags, dh der Marge Betrag Also, wenn die Gesellschaft s Anteil ist bei Rs 470 handeln, dann wird der Wert von 1 Los Rs 2,35,000 sein Rs 470 x 500.On Januar 2010 hat SEBI eine Entscheidung getroffen, die Losgröße für Derivatverträge auf einzelne Wertpapiere zu vereinheitlichen. Ab März 2010 ist die Losgröße für Aktien, die einen Preis von mehr als oder gleich Rs 1.601 haben, 125 Aktien in der Preisband von Rs 801-1.600 ist 250, zwischen Rs 401-800 ist 500, zwischen Rs 201-400 ist 1.000, zwischen Rs 101-200 ist 2.000, zwischen Rs 51-100 ist 4.000, zwischen Rs 25-50 ist 8.000 und Aktien weniger als Rs 25 im Preis haben Losgrößen in Vielfachen von 1.000.Hinweis Diese Änderung gilt nicht für Indexverträge wie Nifty. Die Idee ist, die Kontraktgröße der Derivate zwischen Rs 2, 00000 und Rs 4, 00000 zu halten. Seit Börsenkurse Ändern sich ständig, der Austausch überprüft die Losgröße einmal in allen sechs Monaten und überarbeitet die Losgröße, indem sie eine Vorankündigung von mindestens zwei Wochen auf den Markt gibt. Margin-Handel ist ein Hebel-Mechanismus, der es Investoren ermöglicht, Exposition auf dem Markt über das hinauszugehen, was mit ihren eigenen Ressourcen möglich ist. Es erlaubt einem Investor, als Sicherheit, dh Marge, ihre Aktien oder einen Bruchteil von Bargeld zu setzen und 3-4 zu bekommen Mal mehr Exposition als der Wert der Aktien als Marge gesetzt Das Risiko hier ist, dass, wenn die Investitionen auf diese Hebelwirkung fallen mehr als die Höhe der Sicherheit dh Marge, dann muss der Investor entweder mehr Geld oder mehr Sicherheit hinterlegen, um sie aufzuladen Margin-Konto Wenn dies nicht getan wird, werden die Finanziers die Sicherheit auf dem Markt verkaufen. Der Ständige Ausschuss für Finanzen, ein Parlamentarischer Ausschuss, hat zum Zeitpunkt der Empfehlung der Änderung des Wertpapiervertragsgesetzes von 1956 empfohlen, dass die Mindestkontraktgröße der Derivatkontrakte, die in den indischen Märkten gehandelt werden, nicht unter Rs 2,00.000 liegen sollte. Dementsprechend müssen Sie eine Marge Betrag von Rs 29.375, um ein einziges Los zu kaufen, dh die aktuelle Margin Anforderung für asiatische Lacke 12.Sie können auch mögen. Choose grundsätzlich starke Aktien für Trading. Technical vs Fundamentalanalyse arbeiten sie zusammen. Kauf und Verkauf von Aktien Häufig häufige Fehler. Wie Futures und Optionen beeinflussen Share Prices. Last aktualisiert 2. März, 2015.Kapitel 2 5 Alles, was Sie wissen müssen über Optionen contracts. What sind Optionen. An Option ist eine Art von Sicherheit, die gekauft werden können Oder verkauft zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums, im Austausch für eine nicht rückzahlbare Vorauszahlung Ein Optionskontrakt bietet dem Käufer das Recht zu kaufen, nicht die Verpflichtung zum Kauf zu dem angegebenen Preis oder Datum Optionen sind eine Art von Derivat Produkt. Das Recht auf eine Sicherheit zu verkaufen heißt eine Put-Option, während das Recht zu kaufen, heißt die Call-Option können sie verwendet werden als. Leverage Optionen helfen Sie profitieren von Änderungen der Aktienkurse ohne Setzen der vollen Preis der Aktie Sie Erhalten die Kontrolle über die Aktien, ohne sie direkt zu kaufen. Hedging Sie können auch verwendet werden, um sich vor Schwankungen in den Preis einer Aktie zu schützen und lassen Sie kaufen oder verkaufen die Aktien zu einem vorgegebenen Preis für einen bestimmten Zeitraum. Obwohl sie Haben ihre Vorteile, Handel mit Optionen ist komplexer als Handel in regelmäßigen Aktien Es fordert ein gutes Verständnis der Handels-und Investitionspraktiken sowie die ständige Überwachung der Marktschwankungen zum Schutz vor Verlusten. About Options. Just als Futures-Kontrakte minimieren Risiken für Käufer Durch die Festlegung eines vorgegebenen zukünftigen Preises für einen zugrunde liegenden Vermögenswert, Optionskontrakte das gleiche aber ohne die Verpflichtung zu kaufen, die in einem Futures-Kontrakt besteht. Der Verkäufer eines Optionskontraktes heißt der Optionsschreiber Im Gegensatz zum Käufer in einem Optionskontrakt Hat der Verkäufer keine Rechte und muss die Vermögenswerte zum vereinbarten Preis verkaufen, wenn der Käufer den Optionskonto am oder vor dem vereinbarten Termin ausübt, im Gegenzug für eine Vorauszahlung vom Käufer. Es gibt keinen physischen Austausch von Unterlagen am Zeitpunkt des Eintretens eines Optionskontrakts Die Transaktionen werden lediglich in der Börse notiert, über die sie geleitet werden. Über Optionen. Wenn Sie im Derivatesegment handeln, werden Sie auf viele Begriffe stoßen, die ausländisch erscheinen können. Hier sind einige Optionen Jargons sollten Sie wissen, über. Premium Die Vorauszahlung Zahlung durch den Käufer an den Verkäufer, um die Privilegien einer Option Vertrag zu genießen. Strike Preis Ausübungspreis Der vorabentscheidende Preis, bei dem der Vermögenswert gekauft oder verkauft werden kann. Strike Preisintervalle Dies sind Die verschiedenen Ausübungspreise, an denen ein Optionskontrakt gehandelt werden kann. Diese werden durch die Börse bestimmt, an der die Vermögenswerte gehandelt werden. Für jeden Optionsgegenstand sind in einem bestimmten Monat typischerweise mindestens 11 Ausübungspreise angegeben - 5 Preise über dem Spotpreis , 5 Prämien unter dem Spot-Preis und einem Preis, der dem Spot-Preis entspricht. Folgen-Streik-Parameter ist derzeit für Optionskontrakte auf alle einzelnen Wertpapiere im NSE-Derivatesegment anwendbar. Das Streik-Preisintervall wäre. Untering Closing Price. No von Strikes Im Geld gezahlt - Bei dem Geld - Aus dem Geld. Keine zusätzlichen Streiks, die intraday in beide Richtungen aktiviert werden können. Ein zukünftiges Datum, an dem oder vor dem der Optionskontrakt ausgeführt werden kann Optionskontrakte haben drei verschiedene Dauern, die Sie abholen können. Nehr Monat 1 Monat. Middle Monat 2 Monate. Far Monat 3 Monate. Bitte beachten Sie, dass Long-Terms-Optionen für Nifty-Index-Futures zur Verfügung stehen, dies kann als vorläufiger Gewinn angesehen werden. Allerdings macht er immer noch einen fiktiven Nettoverlust von Rs 50 pro Aktie, sobald Sie den Prämienbetrag in Betracht ziehen. Aus diesem Grund kann Rajesh tatsächlich wählen Üben die Option, sobald der Aktienkurs kreuzt Rs 3,250 Ebenen Andernfalls kann er wählen, um die Option auslaufen lassen, ohne ausgeübt zu werden. Rajesh glaubt, dass die Aktien von Unternehmen X sind derzeit überteuert und Wetten auf sie fallen in den nächsten Monaten Da er will Sichern seine Position, er nimmt eine Put-Option auf die Aktien der Firma X. Hier sind die Anführungszeichen für Stock X. Rajesh kauft 1000 Aktien der Firma X Put zu einem Ausübungspreis von 1070 und zahlt Rs 30 pro Aktie als Prämie Seine Gesamtprämie bezahlt Ist Rs 30.000.Wenn der Spot-Preis für Firma X unter die Put-Option Rajesh gekauft, sagen, Rs 1020 Rajesh kann sein Geld zu sichern, indem sie sich die Put-Option zu verkaufen Er wird Rs 50 pro Aktie Rs 1070 minus Rs 1020 auf den Handel zu machen , Ein Nettogewinn von Rs 20.000 Rs 50 x 1000 Aktien Rs 30.000 als Prämie bezahlt. Alternly, wenn der Spot-Preis für Unternehmen X steigt höher als die Put-Option, sagen Rs 1080 er wäre in einem Verlust, wenn er beschlossen, die Ausübung der Put Option bei Rs 1070 Also wird er wählen, in diesem Fall nicht ausüben die Put-Option In den Prozess, er verliert nur Rs 30.000 die Prämie Betrag ist dies viel niedriger als wenn er seine Option ausgeübt hatte. Wie sind Optionen Verträge Preise. Wir sahen, dass Optionen für einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem Bruchteil des tatsächlichen Preises des Vermögenswertes in der Spot-Markt gekauft werden können, indem sie eine Upfront-Prämie zahlen Der Betrag, der als Prämie an den Verkäufer gezahlt wird, ist der Preis für die Eingabe eines Optionsvertrags Verstehen, wie diese Prämienmenge angekommen ist, müssen wir zunächst einige grundlegende Begriffe wie In-The-Money, Out-Of-The-Money und At-The-Money. Let s einen Blick, wie Sie mit jedem konfrontiert werden können Eines dieser Szenarien beim Trading in Optionen. In-the-Geld Sie profitieren von der Ausübung der Option. Out-of-the-money Sie werden kein Geld durch die Ausübung der Option. At-the-money Ein No-Profit, nein Wenn Sie sich entscheiden, die Option auszuüben. Eine Anrufoption ist In-the-Geld, wenn der Spot-Preis des Vermögenswertes höher ist als der Ausübungspreis Umgekehrt ist eine Put-Option im Geld, wenn der Spot-Preis der Asset ist niedriger als der Ausübungspreis. Wie ist Premium Pricing angekommen. Der Preis einer Option Premium wird durch zwei Faktoren intrinsischen Wert und Zeitwert der Option gesteuert. Intrinsic Value Intrinsic Value ist der Unterschied zwischen dem Cash-Market-Spot-Preis und der Streik-Preis einer Option Es kann entweder positiv sein, wenn Sie in-the-money oder null sind, wenn Sie entweder at-the-money oder out-of-the-money Ein Vermögenswert kann nicht negativ haben Intrinsic Value. Time Value grundsätzlich setzt ein Prämie auf die Zeit, die für die Ausübung eines Optionskontraktes verbleibt, bedeutet, dass die Zeit, die zwischen dem aktuellen Datum und dem Verfallsdatum des Vertrags A verbleibt, länger ist als die des Vertrags B, der Vertrag A einen höheren Zeitwert hat. Dies liegt daran, dass Verträge mit längeren Verfallszeiten bestehen Geben dem Inhaber mehr Flexibilität bei wann zur Ausübung ihrer Option Diese längere Zeit Fenster senkt das Risiko für den Vertrag Inhaber und verhindert, dass sie an Landung an einem engen Ort. Zu Beginn einer Vertragslaufzeit ist der Zeitwert des Vertrages hoch Wenn die Option bleibt in-the-money, der Optionspreis für sie wird hoch Wenn die Option Out-of-Geld geht oder bleibt am Geld, das beeinflusst seinen intrinsischen Wert, der null wird In solch einem Fall nur der Zeitwert Des Vertrages wird berücksichtigt und der Optionspreis sinkt. Wenn das Verfallsdatum des Vertrags sich nähert, fällt der Zeitwert des Vertrages, der den Optionspreis negativ beeinflusst. In diesem Abschnitt haben wir die Grundlagen der Optionskontrakte im nächsten Teil verstanden , Gehen wir in Details über Call-Optionen und Put-Optionen Klicken Sie hier. Previous Chapter Next Chapter.